チャート・パターン自動検出ツール「オートチャーティスト」をマスター

オートチャーティスト WEBバージョンTOPページイメージ Autochartisit_toppage_140109
操作方法の詳細は「オートチャーティスト概要TOP」へ

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フィボナッチABCDのD点確定タイミングと、一目均衡表の第三波動開始確定の瞬間

以前、オートチャーティストで検出されたフィボナッチABCDパターンについて記述しました
当該記事をご覧ください)。

D点の測定にはフィボナッチのプロジェクション(またはエクスパンジョン)を用いることは既にお話しましたが、この方法だと時間という概念を導入できません。

フィボナッチABCDと一目均衡表(1)



ABとCDの長さと傾きが同じという事は、値幅に加えて、要した時間も共に一致することを意味します。図のように、ABを四角形の対角線とみなせば一目瞭然ですが、この特殊なケースを独立させて取り出したものが恐らくABCDという事なのでしょう。

フィボナッチABCDと一目均衡表(2)



またABCDパターンは、D点の測定そのものを価格予想とするのではなく、そこからのリバウンドに焦点を置いている点も特殊なアプローチで、独立させるに値する手法となっています。しかし、実はその理由も一目均衡表で紐解くと理解できる側面があります。この点については、また違う機会に触れることがあるかもしれません。

フィボナッチABCDと一目均衡表(3)

その一目均衡表には、ABCDと非常に良く似た方法論が有りますが、こちらはD点の測定を通過点の目安とする点でABCDとは微妙な違いが存在します。しかし、どちらもD点の計測無くして語れないところは同じとみて良いでしょう。

ここから先もイメージしやすいように上昇相場で説明しますが、下落相場でも同じことが当てはまるとご理解ください。

C点の定義


本題に入る前に、そもそもD点を導くには先ずC点が確定する必要があります。
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フィボナッチABCD

フィボナッチのターゲット分析には幾つかあります。
オートチャーティストABCDパターンを検出することができますが、検出された画像を見る限り、

オートチャーティストのフィボナッチABCD

ここではどうやらプロジェクション(エクスパンジョン)が完成した後のリバウンドを測定するための手法になっています。
つまり、完成するまではあまり意味を成さないと言わざるを得ず、先ずはピンクのドットで示されている完成水準を予測するために利用したほうが良さそうです。

プロジェクション(エクスパンジョン)は、起点Aとなる高値または安値から一旦下落または上昇をし、止まった地点をBとして反転した押し目や戻りをCに、最初のトレンドを継続した際の目標水準を測るものです。

オートチャーティストの画像は間違い


ここで一つ指摘できるのは、D点の計算値は合っているようですが、起点AとCの表示が間違っているようです。
下に破線で示したものが正しいはずです。

フィボナッチABCD

こうして見てみると、リバウンドそのものは第三波動のCDを100としたリトレースメントに過ぎないことが判り、ならばDを達成してリバウンドに入った時点で計測に入っても遅くは無いことになります。
つまり
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オートチャーティストで検出されたポンドドルの三角形パターンをバイナリーオプションに応用する

パターン分析の2本線は取引する上で常に必要ない



パターン分析という手法上、サポートとレジスタンスの2本の線がどうしても必要になるのは仕方ありません。トレンド・チャンネルや、三角形など形を示すには2本のラインが必要だからです。

しかし、相場の入り口として重要なのは、今の相場がサポートラインまたはレジスタンスラインの、どちらに近いところで推移していて、どちらに向かって相場が動いているかに尽きます。遠い側のラインは基本的に相場が近づくまで考える必要はありません。
つまり、例えばレジスタンスに近いところで、ラインに向かって動いている場合、入口の選択としては
①レジスタンスで折り返し下落するか
②レジスタンスを突き抜けて上昇に拍車がかかるか
しかなく、FXで言えば、①なら売り、②なら買い、になるだけです。

【①のケース】
レジスタンスで下落するパターン_150223
【②のケース】
レジスタンスを突き抜けるパターン_150223

上のケースは、三角形パターンではなく、下落のチャンネルパターンですが、レジスタンスだけに限ってみれば、三角形パターンのレジスタンスラインと意味は同じで、サポート側は取引には特に関係ないことが判ります。こう考えると、現在の相場に近いラインに集中して、その上で推移するのかその下で推移するかを判定する作業だと考えれば、この場合ではレジスタンスラインを境界線として、HIGH/LOWを問われている正にバイナリーオプションと同じことが言えるわけです。

バイナリーのHIGH/LOW判断



以前にも解説した通り、バイナリーオプションは判定時刻での相場水準が問題です。
今度は上昇のサポートラインで考えると、例えば現在、118.80にあるドル円相場のサポートラインが判定時刻には119.00まで上昇していると仮定します。となると、判定時刻でのHIGH/LOW判断は、119.00より上か下かということを現在問われているのと同じ意味で、サポートを信用するなら、判定時刻以前における118.80から119.00の間は全てHIGHという事になります。

問題は予め設定されるラダーがどの水準で切られているか…です。こればかりは、取引が開始された時点に決まることなので、その中からユーザーが判断するしかありません。
運よく119.00より少し下の、例えば118.970に設定があれば、迷わずこのHIGHを購入すれば良く、時間が残されている間に118.85前後で相場が推移するようなチャンスがあれば、それなりに安価で購入できるはずです。

しかし、例えば118.900やその下の118.830にもラダーがあった場合、118.970のギリギリのラダーを狙わなくても、118.900や118.830のHIGHを買う選択肢の方がより的中し易くなるはずです。あとは収益率が高くなるように、狙ったHIGHの購入価格を如何に安く購入できるかに集中し、高い118.900を買うよりも、安い118.970を、高い118.830より安い118.900を買う方が良いのかどうか…という判断をして行けば良いことになります。

ただし、今回ここまで想定してきたサポートラインは時間と共に上昇するため、既にサポートラインが118.90に差し掛かっているのに、118.830のHIGHを安く買おうと待ち構えていても、チャンスは少なくなり、もしそうなった場合は既にサポートを割り込んでいることになり、判定時刻の相場が119.00より上に居るという想定が崩れ始めていることを認識しなければいけません。
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注目のバイナリーオプションに、オートチャーティストを応用した取引攻略

相場分析の多くは、瞬間瞬間過ぎて行く「現在」を最新のデータとして、以前の過去データを様々なアプローチで検証する作業が主な内容で、将来の相場に関してはトレンドを示唆する程度が限界であり、具体的な価格は殆ど示唆できないことは、既に皆様もある程度ご理解されていると思います。

オートチャーティストが検出するパターンも、過去の高値や安値をデータとして描くことが出きる、サポートラインとレジスタンスラインが何処にあるかを判定するまでが限界というのは、前回の原稿に記しました。

サポートラインやレジスタンスラインは騰落の分岐水準


オートチャーティストが得意とするこうしたオーソドックスなトレンドライン分析は、将来の相場を具体的な分岐水準として、その境界点を価格として提示できる数少ない分析手段であることは確かです。
つまり過去の2点で引けるサポートやレジスタンスのラインの延長線上は、同様にサポートやレジスタンスとして機能すると仮定した場合、数日後、数時間後、数十分後にはどの水準でサポートやレジスタンスが推移しているかが判ります。
このブログの中でも、水平なレジスタンスやサポートが、トレンド分析の基本である旨の説明は随所に行っています。

・レジスタンスとは、本来それ以上は相場が進みにくいという水準であり、越えた場合は新たに何らかの買い要因が相場に加わったとすべき
・サポートとは、本来それ以下には相場が進みにくいという水準であり、割り込んだ場合は新たに何らかの売り要因が相場に加わったとすべき

と、説明していますが、トレンドラインはそれがどちらかに傾斜したまでのことで、やはり騰落の分岐水準になるわけです。

例えば、
GBPUSDチャート_相場_150219
このポンドドルチャートは高値から一度大きく下落した後で再び上昇し、現在足から5本前~3本前で高値を作り揉み合っています。仮にこの高値を2番高値とした場合、次のようなレジスタンスラインを想定できます。

GBPUSDチャート_レジスタンス現在_150219
このレジスタンスラインが意味することは、ここまでの相場はこのラインの下で推移してきたという事実です。もし、このレジスタンスが将来的にも有効だった場合、

GBPUSDチャート_レジスタンス将来_150219
破線が示すラインを想定することができ、このラインより下で相場は今後も推移するという予想が成り立ちます。

将来の、例えば19:15分から20分の足が表示されるべき時間の相場を予想しなければならない場合、
GBPUSDチャート_将来時点の水準_150219
10ポイントのような精度が高いレンジでその水準を予想するのは難しいとしても、レジスタンスを信じれば、少なくともその時刻にレジスタンスラインが差し掛かる、1.54570より下に居るべきだとの予想は可能です。

バイナリーオプションへどのように応用するか


バイナリーオプションに規制が入って以降、丁半賭博に近い超短期的なバイナリーは取引出来なくなり、現在では2時間以内を判定タイミングとしたものが主流となっています。
依然としてギリギリの時間まで待って、可能性が高い方へ取引を行う攻略方法が存在する中、将来のサポート水準やレジスタンス水準が判るオーソドックスなトレンドライン分析を利用した取引方法が考えられます。

バイナリーオプションを難しく考えてしまうと、判定時刻における一点の相場を予想しなければならないと思い込んでしまいがちですが、もしそうであれば偶然に近い「宝くじ」を当てるくらい難しい話です。
しかし、事前に設定された8種類前後の「ラダー」と呼ばれる価格水準のうち、どの価格水準より上または下で判定時の相場を迎えるのかを選んで、そのチケットを購入するものです。
しかも、最も近いラダーを購入した場合だけが受益者となるのではなく、どれだけ離れていても、ラダーの上下さえ合致していれば同様に受益者となります。

だとすれば、現在認識されているサポートラインやレジスタンスラインが、判定時刻ではどの水準に差し掛かっているかを測ること自体は、先に示した通り難しい作業ではなく、それらが判定時刻まで維持されると判断すれば、レジスタンスラインより下で判定を迎えるとの予想や、サポートラインより上で判定を迎えるとの予想が可能な点は、通常のFXと何の違いも無いことになります。

例えば、19:20に判定時刻を迎えるオプションがあり、そのラダーが次のようにAからEのように設定されたと仮定します。
GBPUSDチャート_将来時点の水準にラダー
このケースではラダーが5種類しか設定されていませんが、判定時刻ではレジスタンスの下で推移していると予想しさえすれば、自ずとAとBのLOWオプションが購入すべきオプションとなり、かなり早い段階から購入すべきラダーと方向を確定できます。

GBPUSDチャート_判定時の相場とラダー_150219
実際、判定時刻ギリギリになってもDのラダーを中心にCからEの間を乱高下しており、終値で判断する限り、EのラダーもLOWを選択しない限りは的中していないようにも見えます。CやDのLOWを購入する機会は常にあったとは思いますが、何度もインとアウト(ペイアウトの権利を手にしたり逃したり)を繰り返す状況は、取引する水準が適切ではなかったことを物語っています。

まとめ


確かにボラティリティの観点から、将来までの時間が短くなればなるほど、現在価格から将来の時間までに変動する値幅は狭くなります。しかし、バイナリーオプションの大きなポイントは、現在の水準から幾ら動くかを予想するのではなく、購入するラダーの上下が当たらないと収益になりません。たとえ3ポイントでも動く可能性があり、その3ポイントが動いてしまい購入したラダーが的中しない可能性があるなら、直前の購入は価格が高い分、失った際のダメージは大きいと考えた方が良いと思います。
また、1分1ポイントというボラティリティがあった場合、15分前の価格から15ポイント動く可能性は常にあると考えておくことも重要かもしれません。

トレンド分析を利用した方法が万全かとは言えば、いつかは突破させる運命を常にしょっていることからも肯定は出来ませんが、採用するサポートやレジスタンスの選択精度を高めることで、確率を高めることは十分可能である点や、何よりも早期に取り組むことで同じオプションをより安価で購入できる(=失敗した際の損失も低減できる)機会が広がることだけは確かなのかもしれません。
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オートチャティストと上手く付き合う方法-パターンの方向性は無視

パターン分析ツールとして他に類を見ない「オートチャーティスト」ですが、このツールを利用する際は、パターンが持つとされている方向性については、あまり重視しない方が良い気がしています。

パターンの分類


パターン分析には視点の違いで、
1) パターンを作る前のトレンドと比較して、継続(Continuence)パターンと反転(Reversal)パターンに分別
2) パターンそのものにトレンドが有るか無いかによって上昇(Up-trend)或いは下落(Down-trend)パターンと揉合い(Consolidation)パターンとに分別
3) パターンが崩れる(ブレーク)際の方向性によって、Up、Downに分別
するなど幾つかの分類方法があります。

それぞれ、何かの根拠があって言い伝えられているとは思いますが、実際に区分どおりになる確率は50%50%に近い数字ではないでしょうか。強いて言えば2)の方法が、検出後の短期間だけ機能する程度に思います。

諸説が入り乱れ、上昇三角形と上昇ウエッジ、チャンネルアップとフラッグ、ウエッジとペナント、トリプルトップとレクタングルなど、明確な定義がしにくい状況の中、上昇三角形は上昇パターンだからといって買ってみたら、下落してしまった等ということは日常茶飯事です。
GBPAUD_Dtriangle

AUDUSD_Triangle
【実際、この2点の名称の違いは不透明】
Trade opp_141111
【上が下降三角形、下が三角形となっているが、大きな違いは存在しない。下降三角形の“下降”という表現にとらわれなければ、納得がゆく】

パターン分析の真意


チャートパターンの殆どがサポートラインとレジスタンスラインという2本の直線で示されているように、パターン分析を一言で表現すれば、現在のサポートとレジスタンスが何処にあるのかを明確にして、揉み合いを指摘する作業だと言えそうです。
つまり、サポートやレジスタンスはいつかは必ず突破される運命にあり、例えトレンドチャンネルでさえ、いつかは上昇相場が下落相場に移行します。そのタイミングが何処なのかを常に把握しておくことが、パターン分析の真意だと思うのです。

パターンの名前にとらわれずオートチャーティストを活用するには


実はオートチャーティストにも継続パターンか反転パターンかを区別している側面があり、検索編集機能で設定できます。
検索編集
【検索編集機能の該当部分】

しかし、このアイコンの形を見ると、継続も反転もパターンの形は一緒です。デザイン上の問題だと思いますが、ここに大きなヒントが隠れています。つまり、最初に付けたボトムやトップから奇数目で抜ければ継続、偶数目で抜ければ反転という結果論だという事です。
こう考えると、ある形を成した相場のブレークを意識し、指摘しやすいよう形に名前を付けたまでと思った方が取り組みやすく、また失敗も少ないと考えています。

したがって、オートチャーティストを利用する際は、パターンが持つ潜在的、伝説的な方向性よりも、次はどちらに抜けようとしているか現状を教えてくれるツールと考え、検出どおりに取引するよりも、示唆されたブレークポイントで実際にブレークした際について行ける準備をするためのツールだと考えれば、非常に有意義なツールであることは間違いありません。
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